Вычислительные финансы от ФПМИ МФТИ

    ФПМИ МФТИ
    Стоимость курса
    182 000 Р
    Длительность
    11 месяцев
    Сертификат
    Да
    Начало курса
    В любой момент
    Трудоустройство
    Нет

    Кому подойдет

    • Студентам с базовыми знаниями численных методов и даст им практические навыки и теоретические основы для реализации вычислительных алгоритмов в моделировании производных финансовых инструментов.

    Чему Вы научитесь

    • Знать основы моделирования финансовых инструментов стохастическими процессами диффузии, Монте-Карло симуляции стохастических дифференциальных уравнений, моделирование финансовых производных по процентным ставкам, кредитам и кросс-валютным инструментам, подсчет рисков дефолта контрагента (xVА), методы Фурье и теория сингулярных пертурбаций, дифференцированное программирование для расчетов риска и калибровки моделей.
    • Уметь имплементировать в С++ и Python вычислительные алгоритмы для решения научно-исследовательских и прикладных задач численного моделирования производных финансовых инструментов.
    • Владеть разработкой программного обеспечения для численного моделирования и расчетов риска производных финансовых инструментов.

    Программа обучения

    Основы моделирования и стохастические процессы

    • Стохастические процессы
    • Моделирование финансовых рынков
    • Принцип отсутствия арбитража
    • Стохастические дифференциальные уравнения
    • Процессы диффузии
    • Формула Ито Теорема Гирсанова

    Риск-нейтральная валюация

    • Риск-нейтральная мера
    • Изменение деноминации
    • Геометрическое броуновское движение
    • Модель Блэка-Шоулза-Мертона
    • Аналитические методы для европейских опционов
    • Уравнение Блэка-Шоулза

    Модели с стохастической волатильностью

    • Кривая волатильности
    • Модель SABR
    • Метод сингулярной пертурбации
    • Модель Хестона
    • Методы Фурье
    • Калибровка поверхности волатильности с алгоритмом LM

    Монте-Карло симуляции

    • Точная симуляция Андерсена для динамики Хестона
    • Монте-Карло симуляции для экзотических опционов
    • Алгоритм LSM для Американских и Бермудских опционов
    • Дифференцированное программирование и сопряженные методы

    Отзывы о школе 1

    5 из 5
    1
    0
    0
    0
    0
    Сортировать:
    Дате публикации
    • Дата публикации
    • Популярности
    • Сначала положительные
    • Сначала отрицательные
    • Милена 15 июня 2023

      С октября прошлого года я прохожу курс Data Scientist на факультете ФПМИ в МФТИ, который включает в себя три блока обучения: Python с уклоном в анализ данных, математику для анализа больших данных и методы программирования машинного обучения (МАДМО). Ранее у меня не было опыта программирования или применения аналитических инструментов в работе с данными. Я приняла решение пройти данный курс, чтобы улучшить свои знания и навыки с целью ускорения обработки финансовых данных на практике. Оказалось, что система машинного обучения и методы анализа данных - это увлекательно и интересно! Я с удовольствием прохожу курс. Главное преимущество данной программы - высокое качество обучения, фокусированное на понимании концепций, значимости и создании своих решений. Больше всего мне нравится то, что курс предоставляет множество материалов для самообучения и визуализаций, что помогает проще получить знания. Преподаватели очень открыты и доступны для конструктивного диалога. Я рекомендую данный курс всем, основываясь на своем личном опыте.

      Был ли отзыв полезен?
    Посмотреть все отзывы о ФПМИ МФТИ

    Похожие курсы

    НАДПО
    Учет и финансовый менеджмент
    Длительность: 2 месяца
    18 900 ₽ 9 900 ₽
    НАДПО
    «Экономическая безопасность» с присвоением квалификации «Специалист по экономической безопасности»
    Длительность: 6 месяцев
    37 000 ₽ 25 500 ₽
    НАДПО
    «Экономика и нормирование труда» с присвоением квалификации «Специалист по экономике труда»
    Длительность: 4 месяца
    21 900 ₽ 18 900 ₽
    GeekBrains
    Финансовый аналитик
    189 164 ₽ 104 041 ₽
    Eduson Academy
    Финансовый аналитик PRO
    Длительность: 3 месяца
    213 000 ₽ 85 200 ₽
    SF Education
    Книга «Финансовый анализ отчетности. Ключевые коэффициенты и интерпретация»
    157 275 ₽ 157 275 ₽
    SF Education
    Расширенное финансовое моделирование
    Длительность: 7 месяцев
    60 000 ₽ 27 000 ₽
    SF Education
    Инвестиционный банкир
    Длительность: 15 месяцев
    707 500 ₽ 318 375 ₽
    SF Education
    Кредитный аналитик
    Длительность: 6 месяцев
    143 000 ₽ 64 350 ₽
    SF Education
    Финансовый аналитик
    Длительность: 6 месяцев
    190 000 ₽ 85 500 ₽